Сравнение DRGN с MCHI
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs -2.38% for MCHI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.27%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам DRGN и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 9.46% |
Correlation
The correlation between DRGN and MCHI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between DRGN and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. MCHI — Ранг доходности на риск
DRGN
MCHI
Сравнение DRGN c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.22 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и MCHI
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -62.95% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -23.22% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -38.13% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -24.63% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 10.66% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и MCHI
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.77% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 14.49% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 20.41% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 30.70% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 27.33% | +8.37% |
Сравнение комиссий DRGN и MCHI
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и MCHI
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MCHI в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and MCHI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs MCHI's -62.95%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -2.38% for MCHI. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.08% for DRGN.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.59% for MCHI.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор