Сравнение DRGN с KWEB
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs -17.48% for KWEB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DRGN и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 5.38% |
Correlation
The correlation between DRGN and KWEB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between DRGN and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KWEB — Ранг доходности на риск
DRGN
KWEB
Сравнение DRGN c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.42 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.84 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KWEB
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -80.92% | +60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -41.62% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -68.22% | +58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -35.54% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 20.90% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KWEB
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 8.46% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 20.13% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 27.46% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 47.59% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 40.01% | -4.31% |
Сравнение комиссий DRGN и KWEB
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KWEB
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности KWEB в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KWEB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs KWEB's -80.92%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -17.48% for KWEB. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 1.08% for DRGN.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.70% for KWEB.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор