Сравнение DRGN с ISVBF
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs -1.08% for ISVBF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 10.11% |
Correlation
The correlation between DRGN and ISVBF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
DRGN
ISVBF
Сравнение DRGN c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.05 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.10 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и ISVBF
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -53.78% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -24.14% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -26.24% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -32.63% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 10.55% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и ISVBF
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 7.64% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 27.01% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 31.44% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 30.46% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 30.12% | +5.58% |
Сравнение комиссий DRGN и ISVBF
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и ISVBF
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and ISVBF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -1.08% for ISVBF. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
DRGN has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for ISVBF.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.40% for ISVBF.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор