Сравнение DRGN с IDGT
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 34.57% vs 37.56% for IDGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.83%.
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам DRGN и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 33.83% | 4.31% |
Correlation
The correlation between DRGN and IDGT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. IDGT — Ранг доходности на риск
DRGN
IDGT
Сравнение DRGN c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.56 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.78 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и IDGT
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -77.95% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -14.73% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -14.41% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -19.86% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 4.29% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и IDGT
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 7.11% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 18.73% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 22.16% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.48% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.32% | +12.70% |
Сравнение комиссий DRGN и IDGT
И DRGN, и IDGT имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и IDGT
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IDGT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.80% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and IDGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to IDGT (7.11%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs IDGT's -77.95%.
On 1-year performance, IDGT leads with 37.56% vs 34.57% for DRGN. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 37.56% return vs 34.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN and IDGT have the same expense ratio: 0.39% per year.
DRGN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.80% for IDGT.
DRGN is categorized as China Equities, while IDGT is Technology Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: Themes and iShares.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор