Сравнение DRGN с FLCH
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 34.57% vs -4.28% for FLCH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -11.05%.
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between DRGN and FLCH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between DRGN and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. FLCH — Ранг доходности на риск
DRGN
FLCH
Сравнение DRGN c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.20 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.44 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и FLCH
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -62.09% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -21.48% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -37.30% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -30.61% | +22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 9.71% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и FLCH
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 6.18% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 13.90% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 19.78% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 29.60% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 27.82% | +8.20% |
Сравнение комиссий DRGN и FLCH
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и FLCH
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FLCH в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and FLCH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -4.28% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
FLCH has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.14% for DRGN.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Themes and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.19% for FLCH.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор