Сравнение DRGN с AUMI
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 34.57% vs 39.31% for AUMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.46%.
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -25.32%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.46% | 68.80% |
Correlation
The correlation between DRGN and AUMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. AUMI — Ранг доходности на риск
DRGN
AUMI
Сравнение DRGN c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.30 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и AUMI
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -39.42% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -39.42% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -39.41% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -8.33% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 17.13% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и AUMI
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 12.42% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 41.22% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 50.66% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 42.48% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 42.48% | -6.46% |
Сравнение комиссий DRGN и AUMI
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и AUMI
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AUMI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and AUMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to AUMI (12.42%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs AUMI's -39.42%.
On 1-year performance, AUMI leads with 39.31% vs 34.57% for DRGN. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 39.31% return vs 34.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
DRGN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.07% for AUMI.
DRGN is categorized as China Equities, while AUMI is Gold. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for AUMI.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор