PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-2.71%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.64% соответственно.

DREIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
19.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.91%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DREIX и DFIEX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DREIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.55

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.57

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

10.07

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между DREIX и DFIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и DFIEX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.43%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и DFIEX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-62.22%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.01%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-28.66%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-41.04%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.75%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-12.26%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 4.80%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.09%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.45%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.90%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.65%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.35%

+0.07%