Сравнение DREIX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -2.71% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.91% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и GVAL
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
DREIX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
DREIX
GVAL
Сравнение DREIX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.26 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.90 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.32 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.67 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.26 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и GVAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и GVAL
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и GVAL
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -46.82% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.50% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -30.83% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -46.82% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -7.55% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -14.04% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.02% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и GVAL
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 4.80%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.03% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 11.33% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.32% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 18.31% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.18% | -2.76% |