Сравнение DREIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DREIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DREIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DREIX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DREIX и VTI
Основные характеристики
DREIX:
1.32
VTI:
1.75
DREIX:
1.82
VTI:
2.36
DREIX:
1.24
VTI:
1.32
DREIX:
1.98
VTI:
2.66
DREIX:
6.68
VTI:
10.57
DREIX:
2.36%
VTI:
2.16%
DREIX:
11.94%
VTI:
13.04%
DREIX:
-36.65%
VTI:
-55.45%
DREIX:
-1.84%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.66% соответственно.
DREIX
3.80%
4.88%
7.01%
14.92%
9.64%
8.57%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и VTI
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DREIX и VTI
DREIX
VTI
Сравнение DREIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и VTI
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 1.79% | 1.85% | 2.16% | 2.12% | 1.76% | 1.47% | 1.95% | 2.09% | 1.90% | 2.09% | 2.05% | 1.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и VTI
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и VTI
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.