Сравнение DREIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.69% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и VTI
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DREIX
VTI
Сравнение DREIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.54 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.30 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и VTI
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и VTI
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -55.45% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.30% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.36% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -35.00% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.54% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.08% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и VTI
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.74% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.75% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 19.02% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.41% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 18.29% | -1.84% |