График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) показал доход в -2.71% с начала года и 19.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DREIX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA World Core Equity Portfolio
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DREIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.64% | -8.69% | -2.71% | |||||||||
| 2025 | 2.93% | -0.56% | -3.39% | 0.17% | 5.79% | 4.74% | 1.06% | 3.30% | 2.84% | 1.17% | 1.05% | 1.19% | 21.88% |
| 2024 | -0.23% | 4.38% | 3.63% | -3.46% | 4.64% | 0.69% | 2.74% | 1.85% | 1.96% | -2.35% | 4.19% | -3.58% | 14.91% |
| 2023 | 7.61% | -2.79% | 1.55% | 1.11% | -2.10% | 6.31% | 3.97% | -2.65% | -3.80% | -3.30% | 8.37% | 5.66% | 20.52% |
| 2022 | -4.01% | -1.74% | 1.28% | -7.07% | 1.34% | -8.98% | 6.84% | -3.61% | -9.61% | 7.23% | 8.61% | -4.08% | -14.84% |
| 2021 | -0.21% | 4.09% | 3.66% | 3.90% | 2.04% | 0.34% | 0.50% | 2.08% | -3.79% | 4.44% | -2.62% | 3.55% | 19.09% |
Метрики бенчмарка
DFA World Core Equity Portfolio: годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.75, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 97.92% снижения S&P 500 Index, но только в 92.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 92.00%
- Участие в снижении
- 97.92%
Комиссия
Комиссия DREIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DREIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DREIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.61 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DREIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.42 | $0.78 | $0.70 | $0.66 | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $0.41 | $0.23 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA World Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World Core Equity Portfolio составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.65% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 204 |
| -24.83% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -22.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -20.25% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -16.19% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...