PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y1055

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

6 мар. 2012 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DREIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Популярные сравнения:
DREIX с VTI DREIX с VT DREIX с SWDA.L
Популярные сравнения:
DREIX с VTI DREIX с VT DREIX с SWDA.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) показал доход в 5.05% с начала года и 9.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DREIX составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DREIX

С начала года

5.05%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-0.03%

1 год

9.27%

3 года

9.86%

5 лет

13.17%

10 лет

8.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DREIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.93%-0.56%-3.15%0.17%5.79%5.05%
2024-0.23%4.38%3.63%-3.46%4.64%0.69%2.74%1.85%1.96%-2.35%4.19%-4.84%13.41%
20237.61%-2.79%1.55%1.11%-2.10%6.31%3.97%-2.65%-3.80%-3.30%8.37%4.50%19.20%
2022-4.01%-1.74%1.28%-7.07%1.34%-8.98%6.84%-3.61%-9.61%7.23%8.61%-5.38%-16.00%
2021-0.21%4.09%3.65%3.90%2.04%0.34%0.50%2.08%-3.79%4.44%-2.62%3.94%19.54%
2020-2.71%-8.23%-16.91%11.77%5.09%2.92%4.73%5.82%-2.79%-1.51%12.89%5.58%13.43%
20198.55%2.67%0.38%3.67%-6.96%6.85%-0.31%-2.92%2.78%2.82%2.56%3.58%25.27%
20185.25%-4.24%-1.18%0.42%0.48%-1.10%2.75%0.71%-0.13%-8.44%1.23%-8.62%-12.99%
20173.03%2.51%1.21%1.66%1.50%1.02%2.74%0.33%2.09%2.55%2.12%1.70%24.88%
2016-5.90%-0.51%7.98%1.50%0.23%-0.81%4.59%0.61%0.95%-1.79%2.05%1.62%10.36%
2015-1.60%5.96%-1.19%2.67%0.29%-1.95%-0.37%-6.24%-3.57%6.77%-0.15%-2.41%-2.52%
2014-3.82%4.85%0.70%0.53%2.03%2.26%-2.24%2.59%-4.15%0.76%0.83%-1.80%2.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DREIX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DREIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DREIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA World Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.78$0.70$0.66$0.57$0.28$0.37$0.41$0.34$0.33$0.26$0.29

Дивидендный доход

3.10%3.22%3.23%3.54%2.51%1.47%2.12%2.88%2.06%2.42%2.11%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$0.78
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.70
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.34$0.66
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.30$0.57
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.41
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.34
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.33
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26
2014$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA World Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка DFA World Core Equity Portfolio составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.65%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.204
-24.55%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.557
-22.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-20.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-16.51%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...