- ISIN
- US25239Y1055
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 6 мар. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DREIX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции DREIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DREIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,698.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) показал доход в 13.50% с начала года и 30.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DREIX составила 12.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA World Core Equity Portfolio
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 12.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DREIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DREIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.64% | -6.18% | 8.71% | 3.68% | 0.73% | 13.50% | ||||||
| 2025 | 2.93% | -0.56% | -3.39% | 0.17% | 5.79% | 4.74% | 1.06% | 3.30% | 2.84% | 1.17% | 1.05% | 1.19% | 21.88% |
| 2024 | -0.23% | 4.38% | 3.63% | -3.46% | 4.64% | 0.69% | 2.74% | 1.85% | 1.96% | -2.35% | 4.19% | -3.58% | 14.91% |
| 2023 | 7.61% | -2.79% | 1.55% | 1.11% | -2.10% | 6.31% | 3.97% | -2.65% | -3.80% | -3.30% | 8.37% | 5.66% | 20.52% |
| 2022 | -4.01% | -1.74% | 1.28% | -7.07% | 1.34% | -8.98% | 6.84% | -3.61% | -9.61% | 7.23% | 8.61% | -4.08% | -14.84% |
| 2021 | -0.21% | 4.09% | 3.66% | 3.90% | 2.04% | 0.34% | 0.50% | 2.08% | -3.79% | 4.44% | -2.62% | 3.55% | 19.09% |
Метрики бенчмарка
DFA World Core Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.76, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 97.94% of S&P 500 Index downside but only 91.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 91.46%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия DREIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DREIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DREIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 13.52 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.42 | $0.78 | $0.70 | $0.66 | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $0.41 | $0.23 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA World Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.65%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 18d | 9mo 20dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.83%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.25%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.19%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| DREIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -56.78% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -18.90% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.43% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.92% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.72% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DREIX
Добавьте DFA World Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DREIX