DFA World Core Equity Portfolio (DREIX)
Информация о фонде
US25239Y1055
6 мар. 2012 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DREIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World Core Equity Portfolio показал доход в 3.80% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World Core Equity Portfolio составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DREIX
3.80%
4.88%
7.01%
14.92%
9.64%
8.57%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DREIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | 3.80% | |||||||||||
| 2024 | -0.23% | 4.38% | 3.63% | -3.46% | 4.64% | 0.69% | 2.75% | 1.85% | 1.96% | -2.35% | 4.19% | -4.84% | 13.41% |
| 2023 | 7.61% | -2.79% | 1.55% | 1.11% | -2.10% | 6.31% | 3.97% | -2.65% | -3.80% | -3.30% | 8.37% | 4.50% | 19.20% |
| 2022 | -4.01% | -1.74% | 1.28% | -7.07% | 1.34% | -8.98% | 6.84% | -3.61% | -9.61% | 7.23% | 8.61% | -5.38% | -16.00% |
| 2021 | -0.21% | 4.09% | 3.65% | 3.90% | 2.04% | 0.34% | 0.50% | 2.08% | -3.79% | 4.44% | -2.62% | 3.94% | 19.54% |
| 2020 | -2.71% | -8.23% | -16.91% | 11.77% | 5.09% | 2.92% | 4.73% | 5.82% | -2.79% | -1.51% | 12.89% | 5.58% | 13.43% |
| 2019 | 8.55% | 2.67% | 0.38% | 3.67% | -6.96% | 6.84% | -0.31% | -2.92% | 2.78% | 2.82% | 2.56% | 3.58% | 25.27% |
| 2018 | 5.25% | -4.24% | -1.18% | 0.43% | 0.48% | -1.10% | 2.75% | 0.71% | -0.13% | -8.44% | 1.23% | -8.62% | -12.99% |
| 2017 | 3.03% | 2.51% | 1.21% | 1.66% | 1.50% | 1.02% | 2.74% | 0.33% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 1.70% | 24.89% |
| 2016 | -5.90% | -0.51% | 7.97% | 1.51% | 0.23% | -0.81% | 4.59% | 0.61% | 0.95% | -1.79% | 2.06% | 1.62% | 10.36% |
| 2015 | -1.60% | 5.96% | -1.19% | 2.67% | 0.29% | -1.95% | -0.37% | -6.24% | -3.57% | 6.77% | -0.15% | -2.41% | -2.52% |
| 2014 | -3.82% | 4.85% | 0.70% | 0.53% | 2.03% | 2.26% | -2.24% | 2.59% | -4.15% | 0.76% | 0.82% | -1.80% | 2.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DREIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.47 | $0.40 | $0.40 | $0.29 | $0.34 | $0.30 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.85% | 2.16% | 2.12% | 1.76% | 1.47% | 1.95% | 2.09% | 1.90% | 2.09% | 2.05% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World Core Equity Portfolio составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.65% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 204 |
| -24.55% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -22.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -20.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -11.49% | 20 мар. 2012 г. | 52 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 7 сент. 2012 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World Core Equity Portfolio составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.