Сравнение DREIX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 11.21% против 11.83% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и SPGM
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
DREIX
SPGM
Сравнение DREIX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.03 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.09 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.76 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и SPGM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и SPGM
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и SPGM
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -33.97% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.96% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.93% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.97% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.72% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.85% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.56% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и SPGM
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.33% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.22% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 17.49% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.94% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.56% | -1.11% |