PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREIX с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DREIX returned 12.27%/yr vs 12.97%/yr for SPGM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DREIX charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности DREIX и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 12.27% против 12.97% соответственно.

DREIX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.67%
1 год
29.78%
3 года*
20.68%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.27%

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREIX и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		12.72%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between DREIX and SPGM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.83

The correlation between DREIX and SPGM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с DGEIXDREIX с XEQT.TODREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

DREIX vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.51

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

15.38

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DREIX и SPGM

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREIXSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-33.97%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.50%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.90%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.93%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-33.97%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.30%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.81%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и SPGM

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 3.50%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREIXSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.87%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.36%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.88%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.03%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.57%

-1.10%

Сравнение комиссий DREIX и SPGM

DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и SPGM

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		4.69%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DREIX and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to DREIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs SPGM's -33.97%.

DREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREIX и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор