PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DREIX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DREIX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREIX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции MDGCX немного впереди с 12.56%.


DREIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.89%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.35%

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREIX и MDGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
13.50%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between DREIX and MDGCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between DREIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World Core Equity Portfolio

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Доходность на риск

DREIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DREIXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

5.05

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

23.35

-8.15

DREIX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DREIXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DREIX и MDGCX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и MDGCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DREIXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-48.25%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.07%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-21.46%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-26.68%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-34.87%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.93%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.74%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и MDGCX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 3.44%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DREIXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.75%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.02%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.57%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.15%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.25%

-0.78%

Сравнение комиссий DREIX и MDGCX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и MDGCX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MDGCX в 7.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
4.66%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, DREIX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDGCX has higher volatility (3.75%) compared to DREIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREIX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор