Сравнение DREIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.46% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и DFFVX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DREIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DREIX
DFFVX
Сравнение DREIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.14 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и DFFVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и DFFVX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и DFFVX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -64.21% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -14.71% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -26.09% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -50.75% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.76% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.98% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и DFFVX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.40% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 12.36% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.64% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 21.71% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 23.68% | -7.23% |