Сравнение DRDIX с ALSMX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.71%/yr vs 13.61%/yr for ALSMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 26.58%.
DRDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.94%
ALSMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDIX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -0.69% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 26.58% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% |
Correlation
The correlation between DRDIX and ALSMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and ALSMX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
DRDIX
ALSMX
Сравнение DRDIX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.53 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 19.85 | -20.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.65 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.01 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и ALSMX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -97.87% | +66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.42% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -97.87% | +85.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -97.87% | +78.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -96.39% | +91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -28.02% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.15% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и ALSMX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.05%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.11% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 13.24% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 16.14% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 1,291.54% | -1,277.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 1,140.24% | -1,124.57% |
Сравнение комиссий DRDIX и ALSMX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и ALSMX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ALSMX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.66% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.65% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and ALSMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.11%) compared to DRDIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор