PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с SHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -13.00% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between DRCVX and SHPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.58

The correlation between DRCVX and SHPIX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

DRCVX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.39

+4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.99

+7.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.78

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.96

+11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.66

+39.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.39

+4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.03

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и SHPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.27%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-27.83%

+26.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-63.17%

+59.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-83.16%

+79.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-93.11%

+38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-97.51%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-77.92%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

16.04%

-15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и SHPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.72%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

13.62%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

19.15%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

193.64%

-189.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

137.91%

-128.11%

Сравнение комиссий DRCVX и SHPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и SHPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and SHPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs SHPIX's -99.27%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор