PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYCQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -12.46%/yr for RYCQX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -4.15% против -12.46% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYCQX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.55

The correlation between DRCVX and RYCQX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLXRYCQX с RYTNX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.33

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.89

+7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.80

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.95

+11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.65

+39.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RYCQX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYCQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.33

+4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.24

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.51

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCQX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-96.05%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-26.71%

+25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-41.15%

+37.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-41.18%

+37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-75.51%

+21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-95.99%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-70.54%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

15.37%

-15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCQX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.78%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

13.56%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

19.14%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

23.42%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

23.85%

-14.05%

Сравнение комиссий DRCVX и RYCQX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCQX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RYCQX в 9.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYCQX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCQX's -96.05%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор