PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -4.15% против -11.25% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYCLX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.57

The correlation between DRCVX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с BEARXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-0.99

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.32

+6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.85

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.94

+11.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.83

+40.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.99

+4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.27

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.55

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCLX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.55%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-16.44%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-30.72%

+26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-33.32%

+29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-71.25%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-95.55%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-70.19%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

8.41%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCLX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.37%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.38%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

15.54%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

20.55%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

21.46%

-11.66%

Сравнение комиссий DRCVX и RYCLX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCLX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RYCLX в 37.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYCLX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (4.37%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCLX's -95.55%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор