PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -4.63% против -10.68% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYVNX

Сравнение комиссий DRCVX и RYCLX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.54

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.62

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.92

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.43

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.58

+12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.54

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.21

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.53

+0.53

Корреляция

Корреляция между DRCVX и RYCLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCLX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCLX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.37%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-26.30%

+22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-30.60%

+26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-70.37%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-95.06%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-69.98%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

19.49%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCLX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

6.49%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

11.87%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

21.06%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

20.56%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

21.44%

-11.49%