PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -3.71% против -10.90% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.85%
1 год
7.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
-3.71%

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.85%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYCLX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.57

The correlation between DRCVX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.68 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.85

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.10

+5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.87

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

-0.72

+9.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.03

-1.37

+33.40

DRCVX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCLX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.66%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-18.50%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-32.43%

+28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-34.96%

+30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-71.12%

+21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.59%

-95.54%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.97%

-70.31%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

9.76%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCLX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.73%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

11.75%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

15.86%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

20.55%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

21.41%

-11.97%

Сравнение комиссий DRCVX и RYCLX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCLX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.89%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYCLX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (3.73%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCLX's -95.66%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор