PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYCLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -11.54%/yr for RYCLX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -4.56% против -11.54% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

RYCLX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.66%
3 года*
-8.77%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
-11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.71%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYCLX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.57

The correlation between DRCVX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.94

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.24

+6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.86

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

-0.85

+10.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.95

-1.65

+36.60

DRCVX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYCLX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.61%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-17.57%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-31.65%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-34.22%

+30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.12%

-71.09%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-95.58%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-70.24%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

9.02%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYCLX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.73%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

11.77%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

15.89%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

20.57%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

21.45%

-11.87%

Сравнение комиссий DRCVX и RYCLX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYCLX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYCLX в 37.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYCLX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (4.73%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYCLX's -95.61%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор