PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с PSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -16.38%/yr for PSTIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -16.38% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

PSTIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-14.49%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
-16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.46%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between DRCVX and PSTIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.61

The correlation between DRCVX and PSTIX shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.25

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.78

+6.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.81

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.94

+11.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.82

+40.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.25

+4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.43

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и PSTIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.26%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-15.41%

+14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-33.92%

+30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-37.53%

+33.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-84.17%

+29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-95.23%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-58.61%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

7.92%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и PSTIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.56%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.62%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

11.57%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

16.46%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

23.76%

-13.96%

Сравнение комиссий DRCVX и PSTIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и PSTIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and PSTIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.56%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs PSTIX's -95.26%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор