Сравнение DRCVX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCVX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -15.33% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRCVX и PSTIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
DRCVX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
PSTIX
Сравнение DRCVX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.55 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | -0.66 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.34 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.41 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.55 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.34 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.53 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DRCVX и PSTIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и PSTIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и PSTIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCVX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -97.01% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -24.50% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.34% | -33.39% | +29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -83.12% | +28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -96.79% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -67.76% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 20.29% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и PSTIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCVX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.10% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 9.23% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 18.01% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.51% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 23.76% | -13.81% |