PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с PSTIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -10.38%/yr for PSTIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -4.56% против -10.38% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

PSTIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.17%
1 год
-10.49%
3 года*
-9.30%
5 лет*
-6.23%
10 лет*
-10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-4.49%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between DRCVX and PSTIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.61

The correlation between DRCVX and PSTIX shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYTPXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.87

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.22

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.87

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

-0.70

+10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.95

-1.42

+36.37

DRCVX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и PSTIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-90.52%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-15.05%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-33.92%

+30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-37.53%

+33.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.12%

-67.75%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-90.15%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-57.25%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

7.92%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и PSTIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.62%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

9.47%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

12.18%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

16.56%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

17.51%

-7.93%

Сравнение комиссий DRCVX и PSTIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и PSTIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSTIX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.89%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and PSTIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.62%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs PSTIX's -90.52%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор