PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с BRPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -14.32%/yr for BRPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -4.56% против -14.32% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

BRPIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.26%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-14.20%
3 года*
-14.79%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
-14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-5.81%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between DRCVX and BRPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.71

The correlation between DRCVX and BRPIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

DRCVX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-1.13

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.62

+6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.82

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

-0.84

+10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.95

-1.55

+36.51

DRCVX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BRPIX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и BRPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-96.76%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-16.36%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-44.49%

+40.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-50.06%

+45.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.12%

-79.35%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-96.25%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-62.18%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

9.16%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и BRPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у ProFunds Bear Fund (BRPIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.81%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

9.99%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

12.60%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

17.28%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

17.90%

-8.32%

Сравнение комиссий DRCVX и BRPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и BRPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BRPIX в 4.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.61%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and BRPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRPIX has higher volatility (4.81%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs BRPIX's -96.76%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор