Сравнение DRAY с YMAX
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -19.23% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | -5.09% |
Correlation
The correlation between DRAY and YMAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
DRAY
YMAX
Сравнение DRAY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.70 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и YMAX
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -26.13% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -5.75% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -6.33% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 21.60% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 22.95% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 22.95% | +17.77% |
Сравнение комиссий DRAY и YMAX
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и YMAX
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and YMAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор