Сравнение DRAY с NVDY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
DRAY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.67% | -19.23% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 11.85% |
Correlation
The correlation between DRAY and NVDY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
DRAY
NVDY
Сравнение DRAY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 1.64 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и NVDY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -34.08% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -6.66% | -41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -6.15% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 27.35% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 38.24% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 38.24% | +2.56% |
Сравнение комиссий DRAY и NVDY
И DRAY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и NVDY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.37%, что больше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 87.37% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and NVDY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 87.37%, compared with 61.36% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор