Сравнение DRAY с GPIX
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs 20.96% for GPIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 9.55% |
Correlation
The correlation between DRAY and GPIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
DRAY
GPIX
Сравнение DRAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.73 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.07 | -14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и GPIX
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -17.50% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -7.71% | -50.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -0.43% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -1.47% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 1.61% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и GPIX
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 2.95% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 8.86% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 10.89% | +31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 13.78% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 13.78% | +28.49% |
Сравнение комиссий DRAY и GPIX
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и GPIX
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and GPIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAY has higher volatility (14.39%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs -43.21% for DRAY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор