PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.


DRAY

1 день
-0.44%
1 месяц
4.29%
С начала года
-28.67%
6 месяцев
-29.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и GPIX


Correlation

The correlation between DRAY and GPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Доходность на риск

DRAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAY

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.14

1.78

-2.92

Просадки

Сравнение просадок DRAY и GPIX

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и GPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-17.50%

-40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.22%

-0.48%

-47.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.34%

-1.48%

-29.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и GPIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

10.17%

+30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

13.80%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

13.80%

+27.00%

Сравнение комиссий DRAY и GPIX

DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и GPIX

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.37%, что больше доходности GPIX в 8.00%


ПозицияTTM202520242023
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
87.37%32.48%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы


DRAY and GPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.

DRAY has the higher dividend yield at 87.37%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор