Сравнение DRAY с CWII
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | 9.28% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between DRAY and CWII is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. CWII — Ранг доходности на риск
DRAY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и CWII
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -51.04% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | 0.00% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -33.26% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 13,701.30% | -13,658.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 13,701.30% | -13,659.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 13,701.30% | -13,659.03% |
Сравнение комиссий DRAY и CWII
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и CWII
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and CWII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 105.90% for DRAY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор