PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAY с CONY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs -57.07% for CONY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRAY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -26.27%.

DRAY

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.35%
6 месяцев
-31.91%
С начала года
-30.00%
1 год
-43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
-29.43%
С начала года
-26.27%
1 год
-57.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и CONY

2026 (YTD)2025
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF		-30.00%-19.48%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-26.27%-41.07%

Correlation

The correlation between DRAY and CONY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DRAY:
DRAY с CWIIDRAY с GPIXDRAY с TSMYDRAY с LQTIDRAY с GDXYDRAY с NVDYDRAY с QYLD
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

DRAY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAY
Ранг доходности на риск DRAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAYCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.59

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.34

+0.20

DRAY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAY на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAY и CONY

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-63.57%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-63.39%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.19%

-58.23%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-23.63%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.84%

42.56%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и CONY

YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что DRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

13.42%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

45.28%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.36%

57.81%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

59.69%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

59.69%

-17.42%

Сравнение комиссий DRAY и CONY

И DRAY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и CONY

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что меньше доходности CONY в 192.21%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		192.21%192.07%155.66%16.43%
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF		105.90%32.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAY and CONY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAY has higher volatility (14.39%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, DRAY leads with -43.21% vs -57.07% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAY has performed better with a -43.21% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRAY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 105.90% for DRAY.

CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор