PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DRAM is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и VOO

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.99%

Correlation

The correlation between DRAM and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов DRAM и VOO

Секторы
DRAM
VOO

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

DRAM
100.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

DRAM

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

VOO
4.9%

Энергетика

DRAM

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

DRAM

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

DRAM

-

VOO
8.5%

Промышленность

DRAM

-

VOO
8.3%

Недвижимость

DRAM

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DRAM

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DRAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

0.89

+341.06

Просадки

Сравнение просадок DRAM и VOO

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-33.99%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.69%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

11.80%

+62.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

16.81%

+57.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

18.01%

+55.91%

Сравнение комиссий DRAM и VOO

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и VOO

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор