PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DRAM is actively managed, while VOO is passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DRAM и VOO

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		17.83%

Correlation

The correlation between DRAM and VOO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.61

Сравнение распределения секторов DRAM и VOO

Секторы
DRAM
VOO

Технологии

100.0%
38.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

-2.3%
11.4%

Технологии

DRAM
100.0%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

VOO
4.5%

Энергетика

DRAM

-

VOO
3.0%

Здравоохранение

DRAM

-

VOO
8.9%

Промышленность

DRAM

-

VOO
8.5%

Недвижимость

DRAM

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

DRAM

-

VOO
2.2%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
VOO
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DRAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.57

—

DRAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и VOO

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-33.99%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-0.19%

-33.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-3.67%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

12.81%

+87.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

16.96%

+82.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

18.03%

+81.88%

Сравнение комиссий DRAM и VOO

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и VOO

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор