PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с RULE

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Adaptive Core ETF (RULE).

DRAI и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.55%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.88%
1 год
26.55%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и RULE

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
RULE
Adaptive Core ETF		5.55%4.60%-0.79%

Корреляция

Корреляция между DRAI и RULE составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и RULE

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
RULE
Adaptive Core ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAP
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с FEQT.NEORULE с CEFSRULE с HNDLRULE с PBL

Доходность на риск

DRAI vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.84

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.25

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.34

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

5.18

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.84

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.03

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DRAI и RULE

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-30.48%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.65%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-7.17%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-15.50%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.27%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и RULE

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

8.16%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

15.25%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

19.39%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.93%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.93%

+2.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и RULE

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%