PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRAI is actively managed, while HIPS is passively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 7.93% for HIPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DRAI charges 1.50%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 4.55%.

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и HIPS

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%5.27%

Correlation

The correlation between DRAI and HIPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов DRAI и HIPS

Секторы
DRAI
HIPS

Технологии

45.2%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

7.9%
31.6%

Здравоохранение

7.0%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

2.4%
32.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Недвижимость

1.3%
31.7%

Технологии

DRAI
45.2%
HIPS

-

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
HIPS

-

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
HIPS
31.6%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
HIPS

-

Промышленность

DRAI
6.6%
HIPS

-

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
HIPS

-

Энергетика

DRAI
2.4%
HIPS
32.7%

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
HIPS

-

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
HIPS
4.0%

Недвижимость

DRAI
1.3%
HIPS
31.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

DRAI vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.83

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.21

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

1.29

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

3.46

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.83

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.23

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DRAI и HIPS

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAIHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-53.14%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.15%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.05%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.39%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и HIPS

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAIHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.25%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.14%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

9.60%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.31%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.08%

-1.34%

Сравнение комиссий DRAI и HIPS

DRAI берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и HIPS

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and HIPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs HIPS's -53.14%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 7.93% for HIPS. On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Draco Evolution and GraniteShares. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 3.19% for HIPS.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор