PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 25.05% for CEFS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAI charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и CEFS

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%4.12%

Correlation

The correlation between DRAI and CEFS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between DRAI and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRAI и CEFS

Секторы
DRAI
CEFS

Технологии

45.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Финансовые услуги

7.9%
48.9%

Здравоохранение

7.0%
4.6%

Промышленность

6.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.8%

Энергетика

2.4%
11.2%

Коммунальные услуги

1.8%
4.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Технологии

DRAI
45.2%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
CEFS
3.3%

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
CEFS
48.9%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
CEFS
4.6%

Промышленность

DRAI
6.6%
CEFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
CEFS
1.8%

Энергетика

DRAI
2.4%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
CEFS
4.2%

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
CEFS
1.6%

Недвижимость

DRAI
1.3%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

DRAI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAICEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.71

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

4.44

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

17.30

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.80

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DRAI и CEFS

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-38.99%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.67%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.67%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.45%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и CEFS

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.54%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

9.93%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.08%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.33%

+1.41%

Сравнение комиссий DRAI и CEFS

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и CEFS

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and CEFS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs CEFS's -38.99%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 25.05% for CEFS. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 25.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

CEFS has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 1.30% for DRAI.

DRAI is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Draco Evolution and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 1.29% for CEFS.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор