PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с CEFS

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

DRAI и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 0.51%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.57%
1 год
24.52%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и CEFS

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		0.51%16.67%4.12%

Корреляция

Корреляция между DRAI и CEFS составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DRAI и CEFS

DRAI берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
DRAI
Draco Evolution AI ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с RAAXDRAI с CTAPDRAI с EAOA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Доходность на риск

DRAI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAICEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.14

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.57

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.53

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

7.40

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CEFS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.14

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DRAI и CEFS

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-38.99%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.67%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-2.94%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.73%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и CEFS

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.96%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.63%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.23%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.00%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.38%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и CEFS

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CEFS в 7.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.94%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%