PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAG с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAG с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности DRAG и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAG и XDTE

2026 (YTD)
DRAG
Roundhill China Dragons ETF		0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.17%

Сравнение распределения секторов DRAG и XDTE

Секторы
DRAG
XDTE

Потребительский циклический сектор

72.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.2%

Технологии

10.2%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

DRAG
72.4%
XDTE
10.1%

Коммуникационные услуги

DRAG
17.3%
XDTE
11.2%

Технологии

DRAG
10.2%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

DRAG

-

XDTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

DRAG

-

XDTE
4.9%

Энергетика

DRAG

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

DRAG

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

DRAG

-

XDTE
8.5%

Промышленность

DRAG

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

DRAG

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

DRAG

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Dragons ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с DRAG:
DRAG с CNQQDRAG с KWEBDRAG с ASHSDRAG с CHIQDRAG с FXIDRAG с FLCHDRAG с GXC
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

DRAG vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAG
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAG c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAG vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAGXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.26

—

Просадки

Сравнение просадок DRAG и XDTE

Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAGXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.09%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.31%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAG и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAGXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.99%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.84%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.84%

-13.84%

Сравнение комиссий DRAG и XDTE

DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAG и XDTE

DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.

ПозицияTTM20252024
DRAG
Roundhill China Dragons ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for DRAG.

DRAG is categorized as China Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAG и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор