Сравнение DPZ с WRB
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 11.08% против 17.92% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам DPZ и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between DPZ and WRB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between DPZ and WRB shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$17.33
WRB:
$4.45
DPZ:
18.69
WRB:
15.34
DPZ:
2.67
WRB:
0.89
DPZ:
2.22
WRB:
1.86
DPZ:
$4.98B
WRB:
$14.71B
DPZ:
$1.99B
WRB:
$2.91B
DPZ:
$982.15M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. WRB — Ранг доходности на риск
DPZ
WRB
Сравнение DPZ c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.29 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.54 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и WRB
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -69.33% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -17.62% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -17.62% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -26.29% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -45.35% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -11.49% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.58% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 9.29% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и WRB
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.63% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 15.08% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 21.37% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.83% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 24.56% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и WRB
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и WRB
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and WRB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор