PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.08% против 41.17% соответственно.

DPZ

1 день
3.72%
1 месяц
7.14%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.30%
1 год
-27.44%
3 года*
3.89%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
11.08%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPZ и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-21.90%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between DPZ and PWR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.27

The correlation between DPZ and PWR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$10.95B

PWR:

$107.64B

EPS

DPZ:

$17.33

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

DPZ:

18.69

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

DPZ:

2.67

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

DPZ:

2.22

PWR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.98B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.99B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$982.15M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с YUMDPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с TSLADPZ с PEPDPZ с HD
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

DPZ vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPZPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.64

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.32

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.73

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

18.09

-19.57

DPZ vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPZ и PWR

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPZPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-97.07%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-17.11%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.75%

-33.89%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-33.89%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-45.53%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-9.87%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-46.84%

+30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

5.41%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и PWR

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPZPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

13.07%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

30.74%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

37.12%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

35.79%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

33.78%

-3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и PWR

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.69%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.15B
7.87B
(DPZ) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPZ и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino's Pizza, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.4%
14.1%
Активы портфеля
DPZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

DPZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

DPZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

DPZ and PWR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPZ и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор