Сравнение DPZ с ORLY
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.05% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам DPZ и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between DPZ and ORLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
ORLY:
$76.69B
DPZ:
$17.33
ORLY:
$3.06
DPZ:
18.69
ORLY:
29.76
DPZ:
2.67
ORLY:
3.20
DPZ:
2.22
ORLY:
4.26
DPZ:
$4.98B
ORLY:
$18.21B
DPZ:
$1.99B
ORLY:
$9.40B
DPZ:
$982.15M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. ORLY — Ранг доходности на риск
DPZ
ORLY
Сравнение DPZ c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.00 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.00 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и ORLY
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -65.42% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -20.02% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -20.02% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -23.03% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -42.00% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -15.58% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.78% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 10.77% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и ORLY
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.35% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 17.78% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.82% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.63% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 26.52% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и ORLY
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и ORLY
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and ORLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор