PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с ETN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 11.08% против 23.38% соответственно.

DPZ

1 день
3.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.30%
1 год
-26.97%
3 года*
3.89%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
11.08%

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
19.85%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPZ и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-21.90%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between DPZ and ETN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.32

The correlation between DPZ and ETN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$10.95B

ETN:

$152.33B

EPS

DPZ:

$17.33

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

DPZ:

18.69

ETN:

38.28

Коэффициент PEG

DPZ:

2.67

ETN:

2.08

Коэффициент P/S

DPZ:

2.22

ETN:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.98B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.99B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$982.15M

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с YUMDPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с TSLADPZ с PEPDPZ с HD
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

DPZ vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPZETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.60

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.00

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.04

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

2.25

-3.73

DPZ vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPZ и ETN

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPZETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-68.95%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-19.14%

-17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.75%

-34.46%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-34.46%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-44.55%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-9.36%

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-14.89%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

8.86%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и ETN

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPZETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

13.57%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

26.78%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

33.48%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

30.24%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

30.10%

-0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и ETN

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ETN в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		2.23%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.15B
7.45B
(DPZ) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPZ и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino's Pizza, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.4%
0
Активы портфеля
DPZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DPZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DPZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

DPZ and ETN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPZ и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор