Сравнение DPZ с CB
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.26% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам DPZ и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between DPZ and CB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.27 |
The correlation between DPZ and CB shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
CB:
$129.48B
DPZ:
$17.33
CB:
$28.35
DPZ:
18.69
CB:
11.58
DPZ:
2.67
CB:
0.80
DPZ:
2.22
CB:
2.72
DPZ:
$4.98B
CB:
$48.15B
DPZ:
$1.99B
CB:
$17.01B
DPZ:
$982.15M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. CB — Ранг доходности на риск
DPZ
CB
Сравнение DPZ c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.64 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.73 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и CB
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -50.99% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -9.36% | -27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -14.35% | -27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -19.26% | -28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -42.59% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -3.68% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.68% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 4.11% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и CB
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 6.35% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.08% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 13.12% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 17.67% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 20.33% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 23.69% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и CB
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPZ and CB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.35%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор