Сравнение DPZ с AMZN
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.08% против 20.83% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам DPZ и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between DPZ and AMZN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between DPZ and AMZN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
AMZN:
$2.59T
DPZ:
$17.33
AMZN:
$8.37
DPZ:
18.69
AMZN:
28.50
DPZ:
2.67
AMZN:
0.69
DPZ:
2.22
AMZN:
3.48
DPZ:
$4.98B
AMZN:
$742.78B
DPZ:
$1.99B
AMZN:
$348.59B
DPZ:
$982.15M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DPZ
AMZN
Сравнение DPZ c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.55 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.29 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и AMZN
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -94.40% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -21.74% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -30.88% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -56.15% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -56.15% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -13.25% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -28.19% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 9.21% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и AMZN
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.92% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 20.73% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 30.13% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 35.53% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 32.48% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и AMZN
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и AMZN
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and AMZN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор