PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с YINN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.82%/yr vs -18.37%/yr for YINN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности DPST и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -29.95%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -11.82% против -18.37% соответственно.

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between DPST and YINN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.32

The correlation between DPST and YINN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и YINN

Секторы
DPST
YINN

Финансовые услуги

100.0%
34.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
YINN
34.7%

Сырьевые материалы

DPST

-

YINN
4.2%

Коммуникационные услуги

DPST

-

YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

YINN
27.4%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

YINN
0.9%

Энергетика

DPST

-

YINN
5.6%

Здравоохранение

DPST

-

YINN
2.3%

Промышленность

DPST

-

YINN
2.4%

Недвижимость

DPST

-

YINN
1.0%

Технологии

DPST

-

YINN
5.5%

Коммунальные услуги

DPST

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

DPST vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.47

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.36

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.56

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-1.09

+4.97

DPST vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и YINN

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-98.87%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-49.61%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-69.08%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-96.28%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-98.59%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-97.52%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-68.51%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

25.53%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и YINN

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 18.15% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.15%

18.63%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

42.54%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.42%

58.74%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.39%

94.19%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.58%

81.73%

+12.85%

Сравнение комиссий DPST и YINN

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и YINN

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности YINN в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

DPST and YINN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.63%) compared to DPST (18.15%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, DPST leads with -11.82% vs -18.37% for YINN. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.82% return vs -18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.42% for YINN.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.52% for YINN.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор