Сравнение DPST с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Euro (ULE).
DPST и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -14.00% против -2.76% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и ULE
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. ULE — Ранг доходности на риск
DPST
ULE
Сравнение DPST c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.16 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.81 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DPST и ULE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и ULE
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и ULE
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -72.74% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -10.40% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -41.35% | -52.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -51.30% | -46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -62.16% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -45.91% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 4.31% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и ULE
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 4.72% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 9.12% | +45.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 17.11% | +66.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 16.20% | +73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 15.31% | +79.45% |