Сравнение DPST с SPXS
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -11.04% против -41.24% соответственно.
DPST
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 24.29%
- 6 месяцев
- 36.47%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- -11.04%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам DPST и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 57.62% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between DPST and SPXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.56 |
The correlation between DPST and SPXS shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. SPXS — Ранг доходности на риск
DPST
SPXS
Сравнение DPST c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.94 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.62 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и SPXS
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -100.00% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -43.64% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -84.13% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -90.11% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -99.56% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -100.00% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -96.31% | +31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 25.40% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SPXS
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 10.70% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 30.07% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 37.65% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.67% | 50.74% | +37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 53.50% | +40.68% |
Сравнение комиссий DPST и SPXS
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SPXS
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.39% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and SPXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (17.28%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, DPST leads with -11.04% vs -41.24% for SPXS. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DPST has performed better with a -11.04% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.39% for DPST.
DPST is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for SPXS.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор