PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -14.98% против -42.01% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between DPST and SPXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.57

The correlation between DPST and SPXS shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

DPST vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.38

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-2.31

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.96

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.62

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.38

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.69

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.79

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.83

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DPST и SPXS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-50.77%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-84.13%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-90.11%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-99.63%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-100.00%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-96.30%

+32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

30.04%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SPXS

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

8.51%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

26.82%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

35.54%

+33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

50.39%

+38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

53.54%

+41.03%

Сравнение комиссий DPST и SPXS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SPXS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and SPXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, DPST leads with -14.98% vs -42.01% for SPXS. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -14.98% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.01% for DPST.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.08% for SPXS.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор