PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с SPXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

DPST и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		15.24%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -14.27% против -39.79% соответственно.

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий DPST и SPXS

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.76

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

-0.93

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.65

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

-0.76

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.76

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.81

+0.64

Корреляция

Корреляция между DPST и SPXS составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SPXS

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SPXS в 3.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SPXS

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-100.00%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-65.10%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-87.42%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-99.52%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-100.00%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-96.27%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

55.70%

-37.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SPXS

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 15.90% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

16.04%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

28.28%

+25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.71%

54.62%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.62%

50.42%

+39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

53.50%

+41.28%