Сравнение DPST с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
DPST и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -14.33% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и NRGU
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DPST
NRGU
Сравнение DPST c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.29 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.64 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.61 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DPST и NRGU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и NRGU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и NRGU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -57.50% | -40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -55.24% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -17.40% | -76.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -25.38% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 27.12% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 23.31% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 50.27% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 88.18% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 87.12% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 87.12% | +7.64% |