PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPST с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPST и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и MULL


2026 (YTD)20252024
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
-0.89%-5.90%-26.67%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DPST и MULL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DPST vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPSTMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

6.53

-6.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.77

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

16.69

-16.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

46.83

-45.88

DPST vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPSTMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

6.53

-6.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.91

-2.09

Корреляция

Корреляция между DPST и MULL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и MULL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и MULL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DPSTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-72.29%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-53.09%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-39.05%

-54.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-21.99%

-41.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

18.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPSTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

47.87%

-31.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

99.70%

-45.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

130.90%

-47.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

130.06%

-40.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

130.06%

-35.30%