Сравнение DPST с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
DPST и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DPST и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | -26.67% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и MULL
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
DPST vs. MULL — Ранг доходности на риск
DPST
MULL
Сравнение DPST c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 6.53 | -6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.77 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 16.69 | -16.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 46.83 | -45.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 6.53 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.91 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между DPST и MULL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и MULL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и MULL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -72.29% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -53.09% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -39.05% | -54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -21.99% | -41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 18.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 47.87% | -31.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 99.70% | -45.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 130.90% | -47.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 130.06% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 130.06% | -35.30% |