PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

DPST и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%31.84%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий DPST и IFED

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

DPST vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.29

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.52

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.39

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

1.24

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.76

Корреляция

Корреляция между DPST и IFED составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и IFED

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и IFED

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-22.36%

-75.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-14.65%

-26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-12.52%

-81.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-5.70%

-57.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

4.64%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и IFED

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

4.91%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

10.83%

+43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.71%

18.80%

+64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.62%

19.72%

+69.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

19.72%

+75.06%