PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DPST returned 23.22%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности DPST и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%31.84%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between DPST and IFED is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between DPST and IFED has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

DPST vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.29

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.14

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

0.34

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.65

-0.81

Просадки

Сравнение просадок DPST и IFED

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-22.36%

-75.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-14.65%

-25.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-22.36%

-46.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-5.50%

-88.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-5.84%

-58.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

5.75%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и IFED

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

4.50%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

12.86%

+34.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

16.21%

+53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

19.88%

+69.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

19.88%

+74.69%

Сравнение комиссий DPST и IFED

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и IFED

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and IFED have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, DPST leads with 23.22% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DPST has performed better with a 23.22% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for IFED.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.45% for IFED.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор