Сравнение DPST с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
DPST и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: -14.00% против 17.63% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и DDM
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. DDM — Ранг доходности на риск
DPST
DDM
Сравнение DPST c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.63 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.36 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.37 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DPST и DDM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и DDM
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и DDM
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -81.70% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -20.92% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -40.18% | -53.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -63.13% | -34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -14.36% | -79.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -17.44% | -46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 6.12% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и DDM
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 9.85% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 18.54% | +35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 33.55% | +50.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 29.42% | +60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 34.69% | +60.07% |