PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%-0.05%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с TNTIXDPIGX с DUMSXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий DPIGX и FUMBX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.43

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

8.74

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.73

+0.26

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FUMBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FUMBX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FUMBX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-8.83%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.54%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-8.60%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.88%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FUMBX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.32%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.89%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

2.49%

-0.14%