Сравнение DPG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DPG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 16.75% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.85% против 16.95% соответственно.
DPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 8.85%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPG и SCHG
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DPG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DPG
SCHG
Сравнение DPG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.76 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.24 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.09 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 3.71 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.76 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DPG и SCHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и SCHG
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.75% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DPG и SCHG
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -34.59% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -16.41% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -34.59% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -34.59% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -12.51% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -5.22% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.84% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и SCHG
Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.77% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.54% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 22.45% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.31% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 21.51% | +7.53% |