PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VIVIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий DOXGX и VIVIX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DOXGX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.09

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.53

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.90

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VIVIX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VIVIX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-59.30%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.29%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.31%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VIVIX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.80%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.69%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.88%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.92%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.74%

-0.83%