Сравнение DOXGX с VGELX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund Class X) and VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.69%/yr vs 26.26%/yr for VGELX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.37%/yr for VGELX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и VGELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 21.93%.
DOXGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
VGELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DOXGX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 11.96% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 21.93% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 10.75% |
Correlation
The correlation between DOXGX and VGELX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DOXGX and VGELX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
DOXGX
VGELX
Сравнение DOXGX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.59 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 11.89 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и VGELX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VGELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -65.22% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.75% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -12.30% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -19.04% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.63% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и VGELX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.50% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 10.74% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.99% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.66% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 23.06% | -7.48% |
Сравнение комиссий DOXGX и VGELX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и VGELX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VGELX в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 8.68% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 7.09% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and VGELX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGELX has higher volatility (4.50%) compared to DOXGX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs VGELX's -65.22%.
VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и VGELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор