PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.15%/yr vs 15.74%/yr for VCMDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

DOXGX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.20%
1 год
12.66%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		3.02%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%-10.91%

Correlation

The correlation between DOXGX and VCMDX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.23

The correlation between DOXGX and VCMDX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

DOXGX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.41

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.06

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.92

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

15.03

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.41

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VCMDX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-26.67%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.25%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-9.90%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.45%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-10.86%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.37%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VCMDX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.03%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.68%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.90%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.86%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.39%

+0.31%

Сравнение комиссий DOXGX и VCMDX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VCMDX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.54%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and VCMDX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор