PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий DOXGX и DODIX

И DOXGX, и DODIX имеют комиссию равную 0.41%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.17

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.67

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.88

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

5.55

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.17

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.48

-0.82

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DODIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODIX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODIX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.89%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-2.94%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.09%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.50%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODIX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.82%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.80%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

4.60%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

5.52%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

4.42%

+11.49%