PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODFX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий DOXGX и DODFX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.82

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.34

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.31

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

8.74

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.82

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DODFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODFX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODFX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-63.23%

+46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.42%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.60%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-11.72%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.02%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.14%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.03%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.17%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.81%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.25%

-2.34%