PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOX с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между DOX и NVDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.85%
295,139.36%
DOX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$9.65B

NVDA:

$2.71T

EPS

DOX:

$4.32

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

DOX:

19.91

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

DOX:

1.13

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

DOX:

1.98

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

DOX:

2.78

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$3.62B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.29B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$578.49M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.50% против 70.79% соответственно.

DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.53%

10 лет

6.50%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.58
DOX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и NVDA

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited		2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DOX и NVDA

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-25.70%
DOX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и NVDA

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.75%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
25.54%
DOX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию