Сравнение DOX с NVDA
DOX (Amdocs Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOX in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, DOX returned 1.09%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 1.09% против 66.09% соответственно.
DOX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -35.96%
- С начала года
- -32.96%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 1.09%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам DOX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -32.96% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between DOX and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between DOX and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOX:
$5.69B
NVDA:
$5.02T
DOX:
$5.03
NVDA:
$6.53
DOX:
10.52
NVDA:
31.78
DOX:
1.24
NVDA:
20.01
DOX:
1.68
NVDA:
25.88
DOX:
$4.62B
NVDA:
$253.49B
DOX:
$1.73B
NVDA:
$187.95B
DOX:
$951.97M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DOX
NVDA
Сравнение DOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.05 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.25 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOX и NVDA
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -89.72% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -20.21% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -36.88% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -66.34% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -66.34% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -11.92% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.83% | -36.11% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.56% | 9.43% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и NVDA
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.49%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 11.05% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 27.76% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 35.75% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 51.82% | -30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 49.90% | -28.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и NVDA
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 4.14% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOX и NVDA
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOX and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to DOX (10.49%). In terms of maximum drawdown, DOX dropped -93.37% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор